재무관리 포트폴리오 공분산 상관계수 구하기
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재무관리 포트폴리오 공분산 상관계수 구하기
익명 작성일 -
저거 그냥 공식입니다.
저 공식에 대한 이해는 경영수학(기초통계학) 단계에서 하셨어야 합니다.
공식은 위와 같습니다.
공식에 대한 이해가 필요하시다면
7.3 분산과 표준편차 — 데이터 사이언스 스쿨 (datascienceschool.net)
평균과 분산의 성질들 (freshrimpsushi.github.io)
위 글의
"분산의 성질" 부분을 참고하세요.
_________________________
계산은 계산기로 하셔도 됩니다...ㅎㅎ
0.6^2 * 24% ^2 = 0.36 * 0.24^2 = 0.36 * 0.0576 = 0.020736 이겠네요.
24% = 0.24 입니다.
_______________________________
풀이에 오류가 있어보이네요
정확한건 문제를 같이 올려주셔야 알겠습니다만
문제에서
VAR(갑) = 24%
VAR(을) = 11.76%
COV(갑,을) = -16.8%
로 주어진 경우로 보입니다.
0.6^2 * 24% + 0.4^2 * 11.76% - 2*0.6*0.4*16.8% = 2.4576% 가 나옵니다.
(참고로 σ(갑) = 24% 로 주어진 경우라면 0.6^2 * 24% ^2 으로 계산하는것이 맞습니다.)
답지에서 왜 그렇게 한건지 모르겠으나 %뒤에 제곱을 남발했네요??...
여튼 답지 오류가 명백한것으로 보입니다.
맨마지막에 sqrt(2.4576%) = 1.57% 이되어야 맞습니다.
답지에는 sqrt(2.4576%^2) 으로 적혀 있는데 이건 당연히 2.4576%가 나옵니다.
저거 그냥 공식입니다.
저 공식에 대한 이해는 경영수학(기초통계학) 단계에서 하셨어야 합니다.
공식은 위와 같습니다.
공식에 대한 이해가 필요하시다면
7.3 분산과 표준편차 — 데이터 사이언스 스쿨 (datascienceschool.net)
평균과 분산의 성질들 (freshrimpsushi.github.io)
위 글의
"분산의 성질" 부분을 참고하세요.
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계산은 계산기로 하셔도 됩니다...ㅎㅎ
0.6^2 * 24% ^2 = 0.36 * 0.24^2 = 0.36 * 0.0576 = 0.020736 이겠네요.
24% = 0.24 입니다.
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풀이에 오류가 있어보이네요
정확한건 문제를 같이 올려주셔야 알겠습니다만
문제에서
VAR(갑) = 24%
VAR(을) = 11.76%
COV(갑,을) = -16.8%
로 주어진 경우로 보입니다.
0.6^2 * 24% + 0.4^2 * 11.76% - 2*0.6*0.4*16.8% = 2.4576% 가 나옵니다.
(참고로 σ(갑) = 24% 로 주어진 경우라면 0.6^2 * 24% ^2 으로 계산하는것이 맞습니다.)
답지에서 왜 그렇게 한건지 모르겠으나 %뒤에 제곱을 남발했네요??...
여튼 답지 오류가 명백한것으로 보입니다.
맨마지막에 sqrt(2.4576%) = 1.57% 이되어야 맞습니다.
답지에는 sqrt(2.4576%^2) 으로 적혀 있는데 이건 당연히 2.4576%가 나옵니다.
포트폴리오 공분산 상관계수 구하기
분산 구하는 풀이 설명 좀 해주세요ㅠ 저거 그냥 공식입니다. 저 공식에 대한 이해는 경영수학(기초통계학) 단계에서 하셨어야 합니다. 공식은 위와...
재무관리 상관계수
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재무관리 포트폴리오 문제 도와주세요!
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