재무 관리 공분산 문제입니다 고수님들 제발 좀 가르쳐주세요ㅠㅠㅠㅠ
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문제는 재무 위험관리사 단원 정리 문제입니다.ㅠㅠ
x와 y는 두 주식의 수익률이다. 이들의 평균 수익률이 각각 4.2와 5.8이고 분산은 각각 35.82와 42.25이며,
두 주식 사이의 상관관계는 -0.27이다. x에 40% 그리고 y에 60% 투자하여 포트폴리오 p를 구성할 경우
다음에 답하시오.
1) 포트폴리오 p의 기대 수익률과 분산을 구하시오.
자 여기서 질문 할게요ㅠㅠㅠ
기대수익률은 구했는데 분산에서 막히네요.
여기서 공분산 공식인 Cov(X, Y)= E(XY) - E(X)E(Y)라는 걸 알고 있습니다.
원래 답이 -10.5036인데 제가 도저히 이해가 안되서 역으로 풀어봤는데여..ㅠㅠ
-10.5036 = E(XY) - 24.36 인데 그렇다면 E(XY)값이 13.8564가 나오는데요ㅠㅠ
이 13.8564라는 값이 어떻게 해서 나오는지 궁금합니다..ㅠㅠㅠ
그리고 한가지 더 맞는지 모르겠는데
Cov(X, Y)= E(XY) - E(X)E(Y) 이 공식에서 어차피 E(XY)값이랑 E(X)E(Y) 곱한 값은 똑같지 않나요?ㅠㅠ
이 공분산 공식 좀 이해 부탁드립니다ㅠㅠㅠ
문제는 재무 위험관리사 단원 정리 문제입니다.ㅠㅠ
x와 y는 두 주식의 수익률이다. 이들의 평균 수익률이 각각 4.2와 5.8이고 분산은 각각 35.82와 42.25이며,
두 주식 사이의 상관관계는 -0.27이다. x에 40% 그리고 y에 60% 투자하여 포트폴리오 p를 구성할 경우
다음에 답하시오.
1) 포트폴리오 p의 기대 수익률과 분산을 구하시오.
자 여기서 질문 할게요ㅠㅠㅠ
기대수익률은 구했는데 분산에서 막히네요.
여기서 공분산 공식인 Cov(X, Y)= E(XY) - E(X)E(Y)라는 걸 알고 있습니다.
원래 답이 -10.5036인데 제가 도저히 이해가 안되서 역으로 풀어봤는데여..ㅠㅠ
-10.5036 = E(XY) - 24.36 인데 그렇다면 E(XY)값이 13.8564가 나오는데요ㅠㅠ
이 13.8564라는 값이 어떻게 해서 나오는지 궁금합니다..ㅠㅠㅠ
그리고 한가지 더 맞는지 모르겠는데
Cov(X, Y)= E(XY) - E(X)E(Y) 이 공식에서 어차피 E(XY)값이랑 E(X)E(Y) 곱한 값은 똑같지 않나요?ㅠㅠ
이 공분산 공식 좀 이해 부탁드립니다ㅠㅠㅠ
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