재무 관리 공분산 문제입니다 고수님들 제발 좀 가르쳐주세요ㅠㅠㅠㅠ

재무 관리 공분산 문제입니다 고수님들 제발 좀 가르쳐주세요ㅠㅠㅠㅠ

작성일 2011.02.23댓글 1건
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문제는 재무 위험관리사 단원 정리 문제입니다.ㅠㅠ

 

x와 y는 두 주식의 수익률이다. 이들의 평균 수익률이 각각 4.2와 5.8이고 분산은 각각 35.82와 42.25이며,

 

두 주식 사이의 상관관계는 -0.27이다.  x에 40% 그리고 y에 60% 투자하여 포트폴리오 p를 구성할 경우

 

다음에 답하시오.

 

1) 포트폴리오 p의 기대 수익률과 분산을 구하시오.

 

자 여기서 질문 할게요ㅠㅠㅠ

 

기대수익률은 구했는데 분산에서 막히네요.

 

여기서 공분산 공식인 Cov(X, Y)= E(XY) - E(X)E(Y)라는 걸 알고 있습니다.

 

원래 답이 -10.5036인데 제가 도저히 이해가 안되서 역으로 풀어봤는데여..ㅠㅠ

 

-10.5036 = E(XY) - 24.36 인데 그렇다면 E(XY)값이 13.8564가 나오는데요ㅠㅠ

 

이 13.8564라는 값이 어떻게 해서 나오는지 궁금합니다..ㅠㅠㅠ

 

그리고 한가지 더 맞는지 모르겠는데

 

Cov(X, Y)= E(XY) - E(X)E(Y) 이 공식에서 어차피 E(XY)값이랑 E(X)E(Y) 곱한 값은 똑같지 않나요?ㅠㅠ

 

이 공분산 공식 좀 이해 부탁드립니다ㅠㅠㅠ 

 


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profile_image 익명 작성일 -

공분산 공식이 잘못된듯합니다.

공분산은 두 주식 수익률의 편차의 곱에 대한 기대값으로 구하는건데 위 자료에는 수익률 분포에 대한 자료가 주어져있지 않아서 구할 수없습니다.

다만 또다른 방법으로 상관계수를 이용하여 공분산을 구할 수 있는데 위 자료에 상관계수가 주어졌으므로 이를 이용하면 공분산을 구할 수있습니다.

공분산=상관계수 * x의표준편차 * y의표준편차

위 식을 대입해서 풀어보면 공분산을 쉽게 구할 수 있습니다.
위 자료에는 표준편차 대신 분산으로 주어져있으니 문제 푸실때는 실수가 없도록 주의가 필요하겠네요.

고수님들 제발 좀 가르쳐주세요ㅠㅠㅠㅠ

문제재무 위험관리사 단원 정리 문제입니다.ㅠㅠ x와 y는 두 주식의 수익률이다.... ㅠㅠ 이 공분산 공식 이해 부탁드립니다ㅠㅠㅠ 공분산 공식이 잘못된듯합니다....

재무관리 문제요...ㅜㅜ제발..

재무 관리 문제 입니다..재무관리 초자인데 문제가 막혀서요,..제발 고수님들... ^^ 제가 알수 있도록 수식도좀 가르쳐 주세요.. 틀린것두 있을꺼 같네요..^^ 1....

대해!!! 재무회계 잘 아시는 분 ㅠㅠ

... 모르겠어요.......... 쉽게 설명해주세요 ㅠㅠㅠ 제발 부탁드립니다 ㅠㅠㅠㅠ 제가 궁금한게 풀릴때까지... 관리회계나 재무관리가면 자유자재로 이용할 수...

공부 자극 시켜주세요..

... 공부 자극 시켜주세요ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ 요즘에... 그런데 그런거 관리 잘 하고 있는 거죠. 세상의 모든... 중요한 건 들어가서가 진짜 문제 입니다. 제발 남은 3년...

용인외대부고 준비하는데요...

... A만 맞으면 안 깎이는 줄 알았는데 아닌가요?ㅠㅠㅠㅠ... 중요한 건 들어가서가 진짜 문제 입니다. 제발 남은 3년... 내 자식은 더 잘 가르쳐야지. 내 자식은 더 잘...

도와주세요..

... 모르겠는데 ㅠㅠㅠㅠ 조언이나 쓰디 쓴 충고좀... 중요한 건 들어가서가 진짜 문제 입니다. 제발 남은 3년... 내 자식은 더 잘 가르쳐야지. 내 자식은 더 잘 가르쳐야지....

중3 계획 어떰?

... 구조임) ㅠㅠㅠㅠ 3년 모아서 학생들 한테 전수 중인데... 중요한 건 들어가서가 진짜 문제 입니다. 제발 남은 3년... 내 자식은 더 잘 가르쳐야지. 내 자식은 더 잘...