재무관리 시장포트폴리오 상관계수 문제

... 증권시장선으로 베타계수 구하는 법은 알겠는데 상관계수를 어떻게 구하나요 공분산도 없는데? 상관계수Am = 베타A*(표준편차m/표준편차A) = 0.8*(0.1/0.16) = 0.5

... 그리고 두 자산 수익률의 상관계수는 0.5, 무위험... 하는데 시장포트폴리오에 대한 식을 모르겠습니다. 2번 문제에 대한 접근 방법은 다음과 같습니다. 자산 A와...

재무관리 수업 내용 중 포트폴리오 이론에서 두 위험자산의 상관계수가 -1이면, 두 자산으로 구성된 무위험... 실제로 상관계수가 정확히 -1인 자산을 찾기 어렵습니다. 시장에는...

다음중 포트폴리오 이론에 대한 설병으로 옳은 것은? 1. 무위험자산과 위험자산의 수익률의 상관계수는 -1이다. 2. 보통 시장에 존재하는 위험자산들의 수익률의 상관계수는...

포트폴리오 이론 관련 문제인데 이 문제에서 왜 갑자기 분모가 20이... 금융상품 e의 베타 시장의 수익률 금융상품 e의 수익률 근데 문제에서는 공분산이 아니라 상관계수가...

... 포트폴리오의 수익률의 표준편차 = sqrt(0.5^2 * 28^2 + 0.5^2 * 26^2) = 27.5 c. 상관계수를 0.5라고 가정하고, 주식 Q와 R에 대해서 그림 9.3과 같은 그림을 그리면 다음과...

... 기대수익률 (%) A:15 B: 20 표준편차 (%) A: 20 B: 22 수익률 간 상관계수 : 0.5 a. 스크루지의 포트폴리오 기대수익률과 수익률의 표준편차는 얼마인가? b. 상관관계가 0...

주식간의 상관계수가 1이 아니라면 시장포트폴리오 속 개별주식은 포트폴리오 구성 전보다 구성 후가 항상 위험이 작아지나요?! 안녕하세요 노마드토끼에요....

이 문제 어떻게 푸는지 알려주세요ㅠㅠ 아래 산식을 따라가... 주식과 상관계수가 (-)여서 예를 들어 -0.5라고 해볼게요 주식:채권을 6:4 비중으로 투자한다면 그 포트폴리오...

... _______________________________ 풀이에 오류가 있어보이네요 정확한건 문제를 같이 올려주셔야 알겠습니다만 문제에서 VAR(갑) = 24% VAR(을) = 11.76% COV(갑,을) = -16.8...