안녕하세요~ 모든분들의 꿈이 빛나도록 응원하는
해외선물 EZ SQUARE 김용규 본부장 입니다.
주식, 증권 이 분야 전문가
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성심성의 다해서 답변 드립니다.
스크루지의 포트폴리오의 기대수익률과 수익률의 표준편차는 다음과 같이 계산할 수 있습니다.
기대수익률 = 0.6 * 0.15 + 0.4 * 0.20 = 0.18
수익률의 표준편차 = sqrt(0.6^2 * 0.20^2 + 0.4^2 * 0.22^2 - 2 * 0.6 * 0.4 * 0.20 * 0.22 * 0.5) = 0.23
따라서, 스크루지의 포트폴리오의 기대수익률은 0.18%이고, 수익률의 표준편차는 0.23%입니다.
b. 상관관계가 0 혹은 -0.5일 경우, 위의 답은 다음과 같이 변합니다.
- 상관관계가 0일 경우, 스크루지의 포트폴리오의 기대수익률은 0.18%로 동일하지만, 수익률의 표준편차는 0.25%로 증가합니다.
- 상관관계가 -0.5일 경우, 스크루지의 포트폴리오의 기대수익률은 0.17%로 감소하고, 수익률의 표준편차는 0.22%로 감소합니다.
c. 스크루지의 포트폴리오는 투자금 전부를 주식 A에 투자한 것보다 더 좋습니다. 이는 분산투자를 통해 위험을 분산시키고, 기대수익률을 높일 수 있기 때문입니다.
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