ks님 재무관리 포트폴리오 질문 드립니다!
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안녕하세요 ks님 저번에 재무관리 설명을 너무 잘해주셔서 이렇게 또 질문하게 되었습니다. 정말 감사합니다ㅠㅠ. 재무관리 포트폴리오 문제풀이 꼭 부탁드립니다ㅜㅜ 감사합니다!!
1. 김슬기 씨는 다음과 같은 수익률ㅇㄹ 갖는 주식 1,2,3으로 포트폴리오를 구성하고자 한다. 주식1과 주식2의 상관계수가 0.7, 주식2와 주식3의 상관계수가 0.1, 그리고 주식3과 주식1의 상관계수가 -0.2일 때 이 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 계산하라.
투자비중
기대수익률
표준편차
주식1
0.4
20%
0.5
주식2
0.3
15%
0.3
주식3
0.3
10%
0.1
2. 다음 두 주식으로 구성된 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 구하라. 단 두 주식 간의 상관계수는 +0.4라고 가정한다.
기대수익률
수익률의 표준편차
투자비중
주식X
10%
12%
0.4
주식Y
20%
22%
0.6
3. 주식Z의 수익률 분포가 다음과 같을 때 이 주식의 기대수익률과 위험을 구하라
경기상황
상황1
상황2
상황3`
상황4
확률
0.2
0.2
0.3
0.3
기대수익률
10%
20%
10%
0%
안녕하세요 ks님 저번에 재무관리 설명을 너무 잘해주셔서 이렇게 또 질문하게 되었습니다. 정말 감사합니다ㅠㅠ. 재무관리 포트폴리오 문제풀이 꼭 부탁드립니다ㅜㅜ 감사합니다!!
1. 김슬기 씨는 다음과 같은 수익률ㅇㄹ 갖는 주식 1,2,3으로 포트폴리오를 구성하고자 한다. 주식1과 주식2의 상관계수가 0.7, 주식2와 주식3의 상관계수가 0.1, 그리고 주식3과 주식1의 상관계수가 -0.2일 때 이 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 계산하라.
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투자비중 |
기대수익률 |
표준편차 |
주식1 |
0.4 |
20% |
0.5 |
주식2 |
0.3 |
15% |
0.3 |
주식3 |
0.3 |
10% |
0.1 |
2. 다음 두 주식으로 구성된 포트폴리오의 기대수익률과 위험을 구하라. 단 두 주식 간의 상관계수는 +0.4라고 가정한다.
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기대수익률 |
수익률의 표준편차 |
투자비중 |
주식X |
10% |
12% |
0.4 |
주식Y |
20% |
22% |
0.6 |
3. 주식Z의 수익률 분포가 다음과 같을 때 이 주식의 기대수익률과 위험을 구하라
경기상황 |
상황1 |
상황2 |
상황3` |
상황4 |
확률 |
0.2 |
0.2 |
0.3 |
0.3 |
기대수익률 |
10% |
20% |
10% |
0% |
