재무관리 포트폴리오 기대수익률, 표준

본문 바로가기

재무관리 포트폴리오 기대수익률, 표준

작성일 2018.06.17댓글 1건
    게시물 수정 , 삭제는 로그인 필요

재무관리 포트폴리오 기대수익률, 표준편차 구하기

문제좀 풀어주세요 ㅠㅠ



#재무관리 포트폴리오 #재무관리 포트폴리오 이론 #재무관리 포트폴리오 효과

profile_image 익명 작성일 -


상관계수 = 공분산/(A표준편차×B표준편차)

공분산 = 상관계수×A표준편차×B표준편차

포트폴리오의 기대수익률 = ∑(개별자산의 기대수익률×투자비율)

포트폴리오의 분산 = A분산×A투자비율^2 + B분산×B투자비율^2 +2×A투자비율×B투자비율×공분산

포트폴리오의 분산 = A분산×A투자비율^2 + B분산×B투자비율^2 +2×A투자비율×B투자비율×A표준편차×B표준편차×상관계수

포트폴리오의 표준편차 = 분산^(1/2)


(1)
포트폴리오의 기대수익률 = 0.1×0.4 + 0.14×0.6 = 0.124(12.4%)
포트폴리오의 분산
= 0.36^2×0.4^2 + 0.61^2×0.6^2 + 2×0.4×0.6×0.36×0.61×0.5 = 0.207396
포트폴리오의 표준편차 = 0.207396^(1/2) = 0.46

(2)
포트폴리오의 기대수익률 = 0.1×0.4 + 0.14×0.6 = 0.124(12.4%)
포트폴리오의 분산
= 0.36^2×0.4^2 + 0.61^2×0.6^2 - 2×0.4×0.6×0.36×0.61×0.5 = 0.101988
포트폴리오의 표준편차 = 0.101988^(1/2) = 0.32

연관된 질문 답변 리스트

무위험자산과 포트폴리오 기대수익률

... 결론적으로, 무위험자산에 20% 주식에 80%를 투자하면, 표준편차가 20%인 포트폴리오를 구성할 수 있고 기대수익률 7%*20%+17%*80% = 15% 로 계산됩니다. 채택부탁드립니다.

포트폴리오 위험, 기대수익률계산

... 0211 (2) 표준편차 = 분산^(1/2) = 0.0211^(1/2) = 0.1453 [문제2] 포트폴리오의 기대수익률과 위험 포트폴리오의 기대수익률 = 시그마(개별자산의 기대수익률...

재무관리 포트폴리오 문제

... 대학에서 재무관리를 배우고 있는데 모르는 문제가 나와서 질문합니다. 1번... 만드는 포트폴리오의 기대수익률과 변동성(표준편차)의 조합을 구하기 위해서는...

재무관리 포트폴리오 기대수익률...

... 6임 나머지는 그래프에서 Rf=5%, ERm=10% 임을 알 수 있음 그래프에서 시장포트폴리오의 표준편차=5%임도 알 수 있음 시장포트롤리오와 무위험자산을 결합한 포트폴리오...

재무관리 포트폴리오 기대수익률...

... 6임 나머지는 그래프에서 Rf=5%, ERm=10% 임을 알 수 있음 그래프에서 시장포트폴리오의 표준편차=5%임도 알 수 있음 시장포트롤리오와 무위험자산을 결합한 포트폴리오...

재무관리 기대수익률

... 표준편차/시장포트폴리오의 표준편차 (1) 기대수익률 = 0.04+(0.12-0.04)*0.25/0.19 = 0.1453 (14.53%) (2) 0.16 = 0.04+(0.12-0.04)*포트폴리오의 표준편차/0.19 포트폴리오의...

재무관리