포트폴리오 이론 상관계수 Qna 관련 답변 1 페이지

... 포트폴리오 이론에서 상관계수가 -1인 두 자산으로 무위험 포트폴리오를 구성할 수 있다는 내용은 일반적으로 봤는 때는 참입니다. 하지만 항상 맞는 것은 아니며, 몇 가지...

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상관계수가 1일때는 포트폴리오 분산효과가 없고, 그 외에는 효과 전부 있는데... 주식, 증권, 예금, 적금, 경제동향, 이론 분야의 답변을 정리해서 저술했는데 관련...

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... 우선 포트폴리오 분산식은 이 때 이라면 이고 양변에 루트를 취해주면 참고로 포트폴리오... 8) (X축이 포트폴리오 표준편차, Y축이 포트폴리오...

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... 주식과 상관계수가 (-)여서 예를 들어 -0.5라고 해볼게요 주식:채권을 6:4 비중으로 투자한다면 그 포트폴리오 베타는 1(주식베타)*60%(주식투자비율) -0.5(채권베타)*40...

다음중 포트폴리오 이론에 대한 설병으로 옳은 것은? 1. 무위험자산과 위험자산의 수익률의 상관계수는 -1이다. 2. 보통 시장에 존재하는 위험자산들의 수익률의 상관계수는...

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포트폴리오 이론 관련 문제인데 이 문제에서 왜 갑자기 분모가 20이 되는지 궁금하빈다. 분자에 상관계수 0.6이랑 표준편차 0.15를 바꿔서 15로 넣고 둘을 곱한 것 같은데 분모...

자산이 3개 이상인 경우의 포트폴리오의 기대수익률과 위험 계산방법은... 2*A투자비율*B투자비율*A표준편차*B표준편차*AB상관계수 + 2*A투자비율...

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... 3에서는 포트폴리오 이론에 대한 문제가 출제되었습니다. 우선, 포트폴리오 이론은... B의 상관계수입니다. 3. 문제에서는 포트폴리오의 예상 수익률이 10%가 되도록 하는...

재무관리 포트폴리오 이론 문제 풀이 해설좀... 5% 포트폴리오의 분산 = A분산*투자비율^2 + B분산*투자비율^2 + 2*A표준편차*B표준편차*AB상관계수...

재무관리 포트폴리오 이론 관련 문제입니다 두 문제다 전혀 못풀겠네요... 1 M = 시장포트폴리오 A와 M의 상관계수 = A와 M공분산/(A의 표준편차*M의 표준편차) 0.6...

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