듀레이션 Qna 관련 답변 1 페이지
채권 질문2
... 만기인 듀레이션이 17년이고 금리가 1% 하락시 왜 20%가... 왜 듀레이션에 맞춰 수익이 나나요? 안녕하세요? 내가... 그래서 장기일 수록 듀레이션에 민감하게 반응을...
채권 듀레이션 질문
가중평균 만기인 듀레이션은 이자 지급이 자주 있을 수록 짧아지잖아요 또한 듀레이션 길다는 건 그 만큼 원금... 질문은 듀레이션이 만약 17년인데 금리가 1% 하락하면 대략...
듀레이션 연습문제ㅠㅠ
... 듀레이션은 채권의 만기와 이자율, 채권 가격의 상관관계를 나타내는 지표입니다. 듀레이션은 채권의 만기와... 듀레이션을 계산하는 방법은 다음과 같습니다. 듀레이션...
채권 듀레이션에 대해 질문드립니다.
... 채권 듀레이션은 이자율의 변화에 따른 채권 가격의 변동성을 측정하는 지표라고 할 수 있어요. 이자율이 0.1이라고 가정하고 계산한 결과가 727이라는 거죠. 이렇게...
한국 국고채 30년물 가격과 금리 상승 관계
... 변동 × 듀레이션 만큼 국채 가격은 반대로 상승하거나... 그런데 듀레이션 27년 정도 남은 20년도에 발생된... 5%인데 거래량이 많더라고요 그래서 왜 사람들은 듀레이션도...
듀레이션과 컨벡시티로 채권가격 구하기...
안녕하세요 채권투자론을 공부하고 있는 대학생입니다 듀레이션이랑 볼록성으로 채권가격을 구하라는 문제인데 액면가가 나오지 않았는데도 채권가격을 구할 수 있는건가요...
채권과 듀레이션 질문이요!
... 하락하고 ,듀레이션은 짧아지고, 반대로 이자율이 하락하면 채권의 가격은 상승하고 ,듀레이션은 길어진다.라고 되어있는데 채권의 가격은 이해가 가는데 듀레이션은...