포트폴리오 리스크 변동성 가중평균
익명 작성일 -
포트폴리오 리스크 변동성 가중평균
위험 자산 한 개 + 무위험자산 한 개에 투자하는 포트폴리오의 리스크, 즉 표준편차를 계산할 때 각각 개별자산 표준편차에 가중평균을 하면 됐었는데, 위험자산 2개 이상의 포트폴리오에 투자할 때는 각 개별자산에 가중평균만 하면 안 되는 이유가 정확히 뭔가요?
말씀하신 질문에 정성스런 답변드립니다
포트폴리오 내 상관관계 때문에.
... 포트폴리오 리스크 변동성 가중평균 위험 자산 한 개 + 무위험자산 한 개에 투자하는 포트폴리오의 리스크, 즉 표준편차를 계산할 때 각각 개별자산 표준편차에 가중평균을...
... 값들의 평균입니다. 표준편차는 하나의 자산 수익률의 변동성을 나타내며, 공분산은... 실제 포트폴리오의 리스크를 과대평가할 수 있습니다. 2. 공분산 사용 포트폴리오의...
... 기대수익률이 수익률의 확률가중평균이라고 배웠는데 확률을 알 수 없는데... 변동성은 주식 투자의 리스크와 보상을 평가하는 데에 중요한 지표로 사용됩니다....
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1억 포트폴리오 투자 하는법 1억을 어떻게 나눠서 예적금... 대변되고'고리스크 고수익의 대박심리'가 따르게된다.... 없으며실제로 변동성이 너무 크기 때문이다. 실적과...
... 통한 가중평균수익 12% 이상 1억을 적극 투자로 분산시... 시장의 변동성에 흔들리지 않고 오직 기업의 내재가치에만 주목하여 장기투자 리스크 최소화를 통한 안정적...
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주식 초보입니다 종목 포트폴리오가 아래와 같아요 비율을... 대변되고'고리스크 고수익의 대박심리'가 따르게된다.... 없으며실제로 변동성이 너무 크기 때문이다. 실적과...
