투자 포트폴리오 위험 공분산
익명 작성일 - 공분산(Covariance)은 두 개의 확률변수가 함께 움직이는 경향을 나타내는 통계적 측도입니다. 두 자산의 수익률을 각각 X와 Y라고 했을 때, 두 자산의 공분산은 다음과 같이 계산됩니다.
공분산 = E[(X - E[X])(Y - E[Y])]
여기서 E는 기대값(평균)을 나타냅니다. 주어진 확률과 수익률에 대해 공분산을 구하려면 각 확률변수의 기대값을 계산하고, 공분산의 식에 대입하여 계산하면 됩니다.
따라서 주어진 확률과 수익률에 대해 자산 1과 자산 2의 공분산을 계산하려면 먼저 각 자산의 기대값을 구한 후, 공분산의 식에 대입하여 계산하면 됩니다.
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공분산이 편차 곱한 것 아닌가요? 위험 자산 포트폴리오 구할 때, 개별자산 표준편차 곱하는 것과 공분산이 어떻게... 투자 포트폴리오에서 개별 자산의 표준편차를 곱하는 것과...
... 기대수익률 위험, 공분산, 상관계수가 계산이 되고 투자비중도 A에 몇 %, B에 몇 %에 투자하는지도 제시되어야 포트폴리오에 대한 기대수익률과 위험이...
... 위한 공분산과 상관계수를 계산하시오. 3... 투자하는 포트폴리오 구성과 해외증권에만 투자하는 경우에 있어서의 위험을 비교하고 그렇게 되는...
두 위험자산으로 포트폴리오 구성을 할 때 채권에 투자하는 비중을 wb, 주식에... 참고 포트폴리오 이론의 위험 측정도구 분산-공분산 행렬 포트폴리오의 위험분산효과 상태...
... 2% 포트폴리오의 위험 (1) 분산 = a분산×투자비율 + b분산×투자비율' +2×투자비율×투자비율'×공분산 = 0.0475×40% + 0.082×60% + 2×40...
... 두 주식에 동일한 투자 금액을 투자하여 구성된 포트폴리오의 위험을 구하라, 단 완전공분산 모형과 시장모형을 이용하여 각각 구하라....
... (단, 투자비용은 동일) 1) 이 포트폴리오의 기대수익은? 2) 두 주식간의 공분산과 상관계수는? 3) 이 포트폴리오의 위험은? 4) 시장에 두...
... 4)포트폴리오 위험구하기 이건좀 어려워서 X:Y 하나만 식 써드릴께요 X의 투자비중 = w₁ Y의 투자비중 = w₂ X의 분산 = σ₁² Y의 분산 = σ₂² X,Y의 공분산...
... B분산×투자비율^2 +2×A투자비율×B투자비율×공분산 표준편차 = 분산^(1/2) 포트폴리오 C의 위험 분산 = 0.0075×0.75^2 + 0.001156×0.25^2 + 2×0.75×0.25×0.0025...
