유러피언 풋옵션 가격 구하는법 질문 드립니다!
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Q. 현재 한 주식의 가격이 20달러이며, 이 주식에 대한 6개월 만기, 행사가격 19달러인 유러피언 콜옵션의 가격이 2달러이다. 무위험이자율이 연 5%라고 할 때, 행사가격이 역시 19달러인 6개월 만기 유러피언 풋옵션의 가격은 얼마가 되겠는가?
이 주식은 배당을 지급하지 않으며, 차익거래기회가 없다고 가정한다.
So(주가)=20, T(만기)=0.5, K(행사가격)=19, c(콜옵션)=2, r(무위험이자율)=0.05
이걸 풋콜패리티써서 풀어봤는데
c+Ke-rt = p+So
-> 2+19e-0.05*0.5 = p+20
-> 20.53 = p+20
이렇게 나와서 풋옵션 가격이 0.53으로 구해지는데 풋옵션 가격이 저렇게 나오는게 맞나..싶어서요ㅠ
맞을까요..?
#유러피언 풋옵션