푸아송분포

요약 발생확률이 작은 사건을 대량적으로 관찰할 때, 그 발생횟수가 만드는 분포를 말한다. 푸아송분포의 평균값 m과 표준편차 σ는 각각 m＝λ, σ＝√λ가 된다.

변수 X가 이산형(離散型)으로서 0,1,2,…인 만을 취하고 어떤 값 k를 취하는 확률이

일 때 X의 분포를 푸아송분포라 한다. 푸아송분포의 m과 σ는 각각 m＝λ, σ＝√λ가 된다. 이 분포는 교통사고 등과 같이 많은 사회인 속에서 간혹 나타나는 현상이나 어떤 시간 내에 몇 회가 우연히 발생하는 현상, 예컨대 어떤 시간 내에 붕괴하는 의 수 등에서 볼 수 있고 이것을 푸아송과정(Poisson's process)이라 한다. 이 과정은 출생·사망의 과정이나 서비스 담당의 문제, 재고관리 문제 등에 응용된다.