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시계열 AR(2)모형 Rcode에서의 질문
(AR(2)) 시계열 y[t] = 1 + 0.2*y[t−1] + 0.48*y[t−2] + at , at iid N(0, 1) 일때 R로 acf를 구하기 위해 Rcode를 n=1000000 a=rnorm(n) y=c() y[1]=1/0.32 y[2]=1/0.32 for(t...
R로 AR모형의 ACF,PACF 그림그리기
yt = ϕyt−1 + at , t = 1, · · · , 1000 at : iid, N(0, 1) (1)ϕ = 0.7 일 때 yt, t = 1, · · · , 1000을 발생시켜 시도표를 그리고 (2)ρk, ϕkk, k = 0, 1, 2...
태그: 시계열분석, 시계열자료, 시계열데이터, ar모형, acf, pacf, r프로그래밍, 코딩, 코딩질문, r질문
이동평균모형 MA(3) 자기상관모형 AR(3)...
시계열분석 공부중에 잘 모르겠는게 있어 통계 고수님들께 질문드립니다. 이동평균모형 MA(2) 자기상관모형 AR(2)의 평균, 분산, 공분산은 교재나 인터넷에 전개과정과 결과가...