근월물 Qna 관련 답변 1 페이지
[ETF] 차월물 변경시 가격변동 질문
... 롤오버비용 = 현선물차이+매매비용 매매비용이 크지 않기 때문에 현실적으로 현선물차이(최근월물과 다다음월물과의 차이)가 롤오버 비용입니다.
선물의 차익거래 (원월물 매도 근월물 매입)
t=o T1 T2 원월물매도 0 근월물매입 0 ㄱ T1에서 현물 매입 ㄴ T1에서 차입 ㄷ Total 0 여기서 T1시점에서 선물계약을 이행하기 위한 차입이 일어나서 ㄷ에 F0(T1)이 되고 이...