위험자산 적정투자비중 계산 질문
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투자자의 위험회피계수 7, 무위험수익률 5%, 위험자산 주식A 기대수익률 16%, 주식A 표준편차 15%. 이때 위험자산과 무위험자산의 포트폴리오에 투자시 위험자산에 대한 적정 투자비중 계산 문제 입니다.
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제가 알고 있는 최소분산포트폴리오 산식은 다음과 같습니다.
그런데 문제풀이를 보면 (E(RA) -Rf) /(C*σ2A) = (0.16-0.05) / (7*0.15*0.15) =0.698 로 되어 있네요.
위의 산식이 어디서 나왔는지 풀이 과정에 대해 설명 좀 부탁 드릴게요~~
새해 복 많이 받으시고 2023년도 언제나 좋은 일만 있으시기를 바랍니다.
이때 위험자산과 무위험자산의 포트폴리오에 투자시 위험자산에 대한 적정 투자비중 계산 문제 입니다.
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제가 알고 있는 최소분산포트폴리오 산식은 다음과 같습니다.
그런데 문제풀이를 보면 (E(RA) -Rf) /(C*σ2A) = (0.16-0.05) / (7*0.15*0.15) =0.698 로 되어 있네요.
위의 산식이 어디서 나왔는지 풀이 과정에 대해 설명 좀 부탁 드릴게요~~
새해 복 많이 받으시고 2023년도 언제나 좋은 일만 있으시기를 바랍니다.